金融工程專業(yè)介紹

金融工程的概念有狹義和廣義兩種。狹義的金融工程主要是指利用先進的數(shù)學及通訊工具，在各種現(xiàn)有基本金融產(chǎn)品的基礎上，進行不同形式的組合分解，以設計出符合客戶需要并具有特定P/L性的新的金融產(chǎn)品。

廣義的金融工程則是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術開發(fā)，它不僅包括金融產(chǎn)品設計，還包括金融產(chǎn)品定價、交易策略設計、金融風險管理等各個方面。本文采用的是廣義的金融工程概念。

二、金工專業(yè)核心內容

其核心在于對新型金融產(chǎn)品或業(yè)務的開發(fā)設計，其實質在于提高效率，它包括：

1.新型金融工具的創(chuàng)造，如創(chuàng)造第一個零息債券，第一個互換合約等；

2.已有工具的發(fā)展應用，如把期貨交易應用于新的領域，發(fā)展出眾多的期權及互換的品種等；

3.把已有的金融工具和手段運用組合分解技術，復合出新的金融產(chǎn)品，如遠期互換，期貨期權，新的財務結構的構造等。

三、就業(yè)前景

金融工程專業(yè)主要是用計算機來實現(xiàn)數(shù)學模型，從而解決金融相關的問題。所以，金融工程的職位主要集中在投資銀行、對沖基金、商業(yè)銀行和金融機構。

負責的主要工作根據(jù)職位也有很大區(qū)別，比較有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分別負責衍生品定價模型的建立和應用、模型驗證、模型研究、程序開發(fā)和風險管理。

總體來說工作相對辛苦，收入比其他行業(yè)高很多。

就現(xiàn)在來說，金融工程在中國的就業(yè)主要在以下幾個領域：

基金公司：基金公司現(xiàn)在非常需要能做基金績效評估、風險控制、資產(chǎn)配置的人才。

證券公司：證券公司現(xiàn)在正處在一個艱難的時期，同時也在通過集合理財產(chǎn)品設計等尋求生存的機會。

銀行：現(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內部風險管理模型，急需這方面的人才。

銀行內部的另外一個重要部門——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場操作，是未來固定收益證券這一塊的主力，同時也是未來大有發(fā)展空間的公司債券市場、抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設計主力。

四、國內院校推薦

中央財經(jīng)大學

主要專業(yè)課程：政治經(jīng)濟學、微觀經(jīng)濟學、宏觀經(jīng)濟學、計量經(jīng)濟學、統(tǒng)計學、博弈論與信息經(jīng)濟學、應用隨機過程、金融學、金融經(jīng)濟學、投資學、固定收益證券、運籌學、衍生金融工具、金融工程概論、國際金融學、商業(yè)銀行經(jīng)營學、國際貿(mào)易、投資銀行理論與實務、C語言、算法與數(shù)據(jù)結構、常微分方程、實變函數(shù)等。

對外經(jīng)濟貿(mào)易大學

核心課程：宏微觀經(jīng)濟學、財務會計、貨幣銀行學、金融經(jīng)濟學、公司理財、計量經(jīng)濟學、應用隨機過程、投資學、固定收益證券、時間序列分析、融衍生工具、金融工程學、金融工程應用分析、金融風險定量分析、國際金融學、金融數(shù)據(jù)處理技術、量化投資導論、C++、數(shù)據(jù)結構、MATLAB，SAS等。

南開大學

在金融學專業(yè)課程體系基礎上，其獨具特色的課程主要包括：衍生金融工具定價、固定收益證券分析、算法交易、信用風險控制、實驗金融學、實驗投資學、Matlab與金融實驗、SAS與金融實驗、基于EXCEL的財務分析、R語言與金融計算、CFA（金融分析證書）專題講座、金融工程案例、隨機過程、微分方程、C++等。

中國人民大學

核心課程：金融學、財政學、金融工程、衍生產(chǎn)品的定價理論、金融數(shù)學、公司財務、商業(yè)銀行業(yè)務與經(jīng)營、證券投資學、計量經(jīng)濟學、隨機分析與隨機控制、信息經(jīng)濟學、多元統(tǒng)計分析等。

西南財經(jīng)大學

核心課程：金融學基礎、經(jīng)濟學原理、金融經(jīng)濟學、公司理財、投資學、金融工程、衍生金融工具、固定收益?zhèn)?、計量?jīng)濟學、金融工程案例分析、運籌學、數(shù)學分析、概率論、線形代數(shù)、數(shù)值計算與算法語言、統(tǒng)計學、統(tǒng)計分析軟件、商業(yè)銀行、投資銀行、國際金融、網(wǎng)絡金融、計算機運用基礎、C語言、經(jīng)濟法、中級微觀經(jīng)濟學、中級宏觀經(jīng)濟學等。

五、國外院校推薦（美國）

1、普林斯頓

2、芝加哥大學

3、斯坦福大學

4、哥倫比亞大學

5、麻省理工大學

6、約翰·霍普金斯大學

7、西北大學

8、康奈爾大學

9、萊斯大學

10、華盛頓圣路易斯大學

11、加利福尼亞大學洛杉磯分校

12、南加利福尼亞大學

13、加州大學伯克利分校

14、卡內基梅隆大學

15、紐約大學

六、申請要求

top30：托福100+，GRE325+，GPA3.5+，相關的工作經(jīng)歷或者過硬的實習背景；交換項目；國際賽事；社團活動；個人特長，支教經(jīng)歷等豐富的綜合背景（部分項目要求學生擁有工作經(jīng)驗）。

Top60：托福90+，GRE310+，GPA3.0+，金融相關實習背景交換項目；國際賽事；社團活動；支教經(jīng)歷等豐富的綜合背景。

注意：金工要求學生有數(shù)學，計算機以及金融三個方面的先修課。如果沒有滿足的學生需先補足先修課要求。

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